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财务管理: 课件上,学习资产组合收益率例题第二问,计算甲丙两个组合的贝塔系数,可以这样计算吗? 甲证券必要收益率11.5%=5%+b(12%-5%),推出A证券的贝塔系数=9.2857 丙证券必要收益率10.6%=5%+b(12%-5%),推出B证券的贝塔系数=8 则甲丙组合的贝塔系数=9.2857*0.6+8*0.4=8.77

菠萝头萝卜

于2021-11-26  17:10发布454人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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亲 题目是什么呢

菠萝头萝卜

于2021-11-29 09:30:18发布

追问【例题】某公司拟在现有的甲证券的基础上,从乙、丙两种证券中选择一种风险小的证券与甲证券组成一个证券组合,资金比例为6∶4,有关的资料如表所示。 表 甲、乙、丙三种证券的收益率的预测信息 可能情况的概率 甲证券在各种可能情况下的收益率 乙证券在各种可能情况下的收益率 丙证券在各种可能情况下的收益率 0.5 15% 20% 8% 0.3 10% 10% 14% 0.2 5% -10% 12% 要求: (1)应该选择哪一种证券? (2)假定资本资产定价模型成立,如果证券市场平均收益率是12%,无风险利率是5%,计算所选择的组合的预期收益率和β系数分别是多少?

杨楠 | 官方答疑老师

于2021-12-01 09:26:46发布

回答亲 方法是对的呢

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